ZZZEROXXX:

Подозреваю Вильямс по большому счету не виноват в такой кривой ))), наверное на его месте могла оказаться любая система с доливками. Интересно было бы посмотреть первый из трех графиков, который без оптимизации, без "старшего фильтра". И еще вопрос как считать финрез. По идее если максимум задействовано 10 лотов, то профит и просадку так же необходимо делить на 10. И тогда получаем скромный профит но и мизерную просадку - мечта инвестора. Или я не прав?

Выкладываю резы тестирования советника по пяти измерениям Б.Вильямса - входы в рынок - строго по системе объемом 0,1 лот при максимуме 10-ть одновременно находящихся ордеров в рынке, выходы по достижению одного из уровней - стопа, тейка, либо варианта трала.

Первый из трех графиков ( см. предыдущую страничку) - вариант без оптимизации и без фильтров - входные параметры те же, ТФ - Н4...

Вторая картинка - аналог второй на этой страничке - без фильтров, День, входные параметры - те же.

Третья картинка - аналог первой на этой страничке - Н4, входные параметры - те же.

" И еще вопрос как считать финрез. По идее если максимум задействовано 10 ордеров, то профит и просадку так же необходимо делить на 10. И тогда получаем скромный профит но и мизерную просадку - мечта инвестора."

Картинка с теста сова с одним ордером в рынке - 0,1 лот - входим в рынок только - "стартовым" ордером (при исполнении торговых критериев, как рекомендует Б.Вильямс - пробою ценой фрактала), доливки не используем, рабочий ТФ - день, входные параметры аналогичны параметрам - см. через скрин выше...

Во всех случаях - на форвардах - в течение 2010 года по настоящее время - кривая изменения баланса с уклоном вверх - это главное.

Вывод: Стратегия по пяти измерениям Б.Вильямса "рабочая" (пока в тестере стратегий)... :-))) К ней необходим "соответстующий" подход.

Структура сова модульная - аналог в учебнике - здесь.

Всем кто заинтересован - предлагаю довертеть этот "чистый" вариант советника, посредством использования различных "фильтров". При их работе на отличном (от рабочего) таймфрейме

для этого выделена первая в этом списке переменная, позволяющая и ее значение оптимизировать.

extern int t_trend_period=7; // в данной варианте системы не используется - это выбор ТФ - для старшего фильтра (см. строку ниже) extern int s_signal_period=6; // переменные периода индикаторов по пяти измерениям Б.Вильямса: 1-М1, 2-М5, 3-М15, 4-М30, 5-Н1, 6-Н4, 7-D1 - для тестирования

Подключайте "свои" варианты фильтров, при интересных результатах тестирования и работы, делитесь ими (как результатами, так и фильтрами) в этой ветке форума.

П.С. Во вложении - советник с сет.файлом - работает на открытии нового бара (тестировать также по модели: "По ценам открытия(только для советников с явным контролем открытия баров)". Содержимое архива разместить в соответствующие папки клиентского терминала МТ4.